EN|RU

Том 19, номер 6, 2012 г., Стр. 23-36

УДК 519.8
Емеличев А. А., Коротков В. В. 
Анализ устойчивости парето-оптимального портфеля многокритериальной инвестиционной задачи с максиминными критериями Вальда

Аннотация:
Получены нижняя и верхняя достижимые оценки радиуса устойчивости парето-оптимального портфеля многокритериальной инвестиционной булевой задачи с максиминными критериями эффективности Вальда в случае, когда во всех пространствах параметров задачи задана одна и та же линейная норма $l_1$.
Библиогр. 14.

Ключевые слова: многокритериальная инвестиционная задача, парето-оптимальный инвестиционный портфель, эффективность портфеля, максиминный критерий Вальда, радиус устойчивости, устойчивость.

Емеличев Владимир Алексеевич 1
Коротков Владимир Владимирович 1

1. Белорусский гос. университет,
пр. Независимости, 4, 20030 Минск, Беларусь
е-mail: emelichev@tut.by, wladko@tut.by

Статья поступила 13 января 2012 г.
Исправленный вариант — 11 февраля 2012 г.

 © Институт математики им. С. Л. Соболева, 2015