EN|RU

Том 18, номер 2, 2011 г., Стр. 41-50

УДК 519.8
Емеличев В. А., Коротков В. В.
Оценки радиуса устойчивости лексикографического оптимума векторной булевой задачи с критериями рисков Сэвиджа

Аннотация:
Рассматривается лексикографическая булева задача формирования портфеля активов инвестора, минимизирующего максимальные риски, т.е. использующего критерии «узкого места» (крайнего пессимизма) Сэвиджа. Получены нижняя и верхняя достижимые оценки радиуса устойчивости лексикографического оптимума задачи в случае, когда в пространстве портфелей задана октаэдральная метрика $l_1$, а в критериальном пространстве рисков и в пространстве состояний финансового рынка – чебышёвская метрика $l_\infty$.
Библиогр. 12.

Ключевые слова: векторная булева задача, портфельная оптимизация, минимаксная задача, лексикографический оптимум, критерий риска Сэвиджа, возмущающая матрица, радиус устойчивости.

Емеличев Владимир Алексеевич 1
Коротков Владимир Владимирович 1

1. Белорусский гос. университет, пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь
е-mail: emelichev@bsu.by, emelichev@tut.by, wladko@tut.by

Статья поступила 13 сентября 2010 г.

 © Институт математики им. С. Л. Соболева, 2015